- Data inizio
- Durata
- Formato
- Lingua
- 20 ott 2025
- 3 giorni
- Class
- Italiano
L’utilizzo di piattaforme digitali di ultima generazione per la gestione dei servizi finanziari e assicurativi.
Claudio Tebaldi
Finance
Biografia
Claudio Tebaldi è Professore Associato presso l'Università Bocconi dal 2011. È in possesso della Qualifica Nazionale a Professore Ordinario in Quantitative Methods for Economics, Finance, and Insurance dal 2015.
I suoi interessi di ricerca sono interdisciplinari. Nell'ambito dell'economia finanziaria, si concentrano principalmente su asset, derivative pricing e risk management. Nell'ambito delle scienze matematiche e fisiche, la sua ricerca è focalizzata sulla teoria della complessità e sui fenomeni collettivi. L'obiettivo della sua ricerca è duplice: in primo luogo, dimostrare che principi economici adeguatamente formulati producono una descrizione credibile di questi risultati collettivi. In secondo luogo, identificare regole decisionali robuste ed efficienti e approcci regolamentari che si basino su metodi statistici avanzati (come il machine learning o l'analisi dei big data) per aiutare gli individui a fronteggiare questo ambiente rischioso. Ha ricevuto premi internazionali per la sua ricerca, come il Best Paper in Derivatives per il NFA 2019 e il Best Paper della Swiss Econometrics and Finance Society nel 2007. Svolge il ruolo di Managing Editor della rivista Quantitative Finance. È stato invitato e ha visitato regolarmente numerose istituzioni di ricerca e policy pubbliche e private, tra cui UCLA, NYU, NORDITA, l'Università di Copenaghen, la Federal Reserve Board, la BCE, la Deutsche Bundesbank, la Direzione Affari Finanziari dell'Unione Europea e Bloomberg.
Ha conseguito un Dottorato in Statistical Mechanics presso la SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e un Master in Economics and Finance presso la Venice International University.
Pubblicazioni recenti
Financial Contagion in Network Economies and Asset Prices
Management Science, 2024, vol.70, no. 1, pp.485-506
Multivariate Wold decompositions: a Hilbert A-module approach
Decisions in Economics and Finance, 2023, vol.46, no. 1, pp.45-96
Star-Shaped Risk Measures
Operations Research, 2022, vol.70, no. 5, pp.2637-2654
Financial Interpretation of Feller’s Factorization
Journal of Derivatives, 2022, vol.30, no. 2, pp.49-63
Optimal order execution under price impact: a hybrid model
Annals of Operations Research, 2022
The Price of the Smile and Variance Risk Premia
Management Science, 2021, vol.67, no. 7, pp.4056-4074
Grants & Premi
Excellence in Research Award - Università Commerciale Luigi Bocconi
, 2023
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